Rentang Rata-Rata Sejajar (ATR) Rentang Benar Rata-Rata (ATR) Pendahuluan Dikembangkan oleh J. Welles Wilder, Rentang Benar Rata-Rata (ATR) adalah indikator yang mengukur ketidakstabilan. Seperti kebanyakan indikatornya, Wilder merancang ATR dengan harga komoditas dan harga harian. Komoditas seringkali lebih fluktuatif dibanding saham. Mereka sering tunduk pada kesenjangan dan batasan pergerakan, yang terjadi ketika sebuah komoditi membuka atau menurunkan langkah maksimum yang diizinkan untuk sesi tersebut. Formula volatilitas yang hanya didasarkan pada kisaran rendah-tinggi akan gagal untuk menangkap volatilitas dari celah atau batas bergerak. Wilder menciptakan Average True Range untuk menangkap volatilitas yang hilang ini. Penting untuk diingat bahwa ATR tidak memberikan indikasi arah harga, hanya volatilitas. Wilder menampilkan ATR dalam bukunya tahun 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Buku ini juga mencakup Parabolic SAR, RSI dan Directional Movement Concept (ADX). Meskipun dikembangkan sebelum era komputer, indikator Wilder telah bertahan dalam ujian waktu dan tetap sangat populer. True Range Wilder diawali dengan konsep True Range (TR). Yang didefinisikan sebagai yang terbesar dari yang berikut: Metode 1: Lancar Tinggi kurang saat ini Metode Rendah 2: Tinggi Saat Ini kurang pada nilai Tutup sebelumnya (nilai absolut) Metode 3: Lancar Rendah dikurangi dengan nilai sebelumnya (nilai absolut) Nilai absolut digunakan untuk Pastikan angka positif Lagipula, Wilder tertarik mengukur jarak antara dua titik, bukan arahnya. Jika periode saat ini tinggi berada di atas periode sebelumnya dan rendah dan di bawah titik terendah sebelumnya, maka rentang tinggi periode saat ini akan digunakan sebagai Range Sejati. Ini adalah hari luar yang akan menggunakan Metode 1 untuk menghitung TR. Ini cukup lurus ke depan. Metode 2 dan 3 digunakan bila ada celah atau dalam hari. Kesenjangan terjadi ketika tutup sebelumnya lebih besar dari tinggi saat ini (memberi sinyal gap potensial ke bawah atau membatasi pergerakan) atau penutupan sebelumnya lebih rendah dari arus rendah (memberi sinyal potensi celah ke atas atau pergerakan batas). Gambar di bawah menunjukkan contoh kapan metode 2 dan 3 sesuai. Contoh A: Sebuah rentang highlow kecil terbentuk setelah gap up. TR sama dengan nilai absolut dari perbedaan antara arus tinggi dan penutupan sebelumnya. Contoh B: Kisaran highlow kecil terbentuk setelah gap down. TR sama dengan nilai absolut dari perbedaan antara arus rendah dan penutupan sebelumnya. Contoh C: Meskipun tutup saat ini berada dalam kisaran highlow sebelumnya, kisaran highlow saat ini cukup kecil. Sebenarnya, ini lebih kecil dari nilai absolut dari perbedaan antara arus tinggi dan penutupan sebelumnya, yang digunakan untuk menilai TR. Perhitungan Biasanya, Average True Range (ATR) didasarkan pada 14 periode dan dapat dihitung secara intraday, harian, mingguan atau bulanan. Untuk contoh ini, ATR akan didasarkan pada data harian. Karena harus ada permulaan, nilai TR yang pertama hanyalah High minus the Low, dan ATR 14 hari pertama adalah rata-rata nilai TR harian selama 14 hari terakhir. Setelah itu, Wilder berusaha untuk memperlancar data dengan memasukkan nilai ATR periode sebelumnya. Klik di sini untuk Excel Spreadsheet yang menunjukkan dimulainya perhitungan ATR untuk QQQ. Dalam contoh spreadsheet, nilai True Range pertama (0,91) sama dengan High minus the Low (sel kuning). Nilai ATR 14 hari pertama (.56)) dihitung dengan menemukan rata-rata 14 nilai True Range pertama (sel biru). Nilai ATR selanjutnya diratakan dengan rumus di atas. Nilai spreadsheet sesuai dengan area kuning pada tabel di bawah ini. Perhatikan bagaimana ATR melonjak saat QQQ jatuh pada bulan Mei dengan banyak candlesticks panjang. Bagi mereka yang mencoba ini di rumah, beberapa peringatan berlaku. Pertama, nilai ATR bergantung pada tempat Anda memulai. Nilai True Range pertama adalah arus Tinggi saat ini minus arus rendah dan ATR pertama adalah rata-rata dari 14 nilai True Range pertama. Rumus ATR yang sebenarnya tidak menendang sampai hari ke 15. Meski begitu, sisa-sisa kedua perhitungan pertama ini berlipat sedikit mempengaruhi nilai ATR. Nilai Spreadsheet untuk subkumpulan data kecil mungkin tidak sama persis dengan apa yang terlihat pada bagan harga. Pembulatan desimal juga bisa sedikit mempengaruhi nilai ATR. Absolute ATR ATR didasarkan pada True Range, yang menggunakan perubahan harga mutlak. Dengan demikian, ATR mencerminkan volatilitas sebagai tingkat absolut. Dengan kata lain, ATR tidak ditunjukkan sebagai persentase dari penutupan saat ini. Ini berarti harga saham rendah akan memiliki nilai ATR yang lebih rendah daripada harga saham yang tinggi. Misalnya, keamanan 20-30 akan memiliki nilai ATR jauh lebih rendah daripada keamanan 200-300. Karena itu, nilai ATR tidak sebanding. Bahkan pergerakan harga yang besar untuk keamanan tunggal, seperti penurunan dari 70 menjadi 20, dapat membuat perbandingan ATR jangka panjang tidak praktis. Bagan 4 menunjukkan Google dengan nilai ATR dua digit dan bagan 5 menunjukkan Microsoft dengan nilai ATR di bawah 1. Meskipun memiliki nilai yang berbeda, garis ATR mereka memiliki bentuk yang serupa. Kesimpulan ATR bukanlah indikator arah, seperti MACD atau RSI. Sebaliknya, ATR adalah indikator volatilitas unik yang mencerminkan tingkat bunga atau ketidaktertarikan dalam suatu pergerakan. Gerakan yang kuat, di kedua arah, sering disertai dengan rentang yang besar, atau True Ranges yang besar. Hal ini terutama terjadi pada awal sebuah langkah. Gerakan yang membosankan bisa disertai dengan rentang yang relatif sempit. Dengan demikian, ATR dapat digunakan untuk memvalidasi antusiasme di balik pergerakan atau pelarian. Pembalikan bullish dengan kenaikan ATR akan menunjukkan tekanan beli yang kuat dan memperkuat pembalikan. Sebuah support bearish break dengan kenaikan ATR akan menunjukkan tekanan jual yang kuat dan memperkuat support break. SharpCharts Tercantum sebagai Average True Range, ATR berada pada menu drop-down Indicators. Kotak parameter di sebelah kanan indikator berisi nilai default, 14, untuk jumlah periode yang digunakan untuk memperlancar data. Untuk menyesuaikan pengaturan periode, sorot nilai default dan masukkan pengaturan baru. Wilder sering menggunakan 8 periode ATR. SharpCharts juga memungkinkan pengguna untuk memposisikan indikator di atas, di bawah, atau di balik plot harga. Rata-rata bergerak dapat ditambahkan untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan di ATR. Klik opsi lanjutan untuk menambahkan rata-rata bergerak sebagai hamparan indikator. Klik di sini untuk contoh live ATR. Saham amp Komoditi Artikel Majalah: Masuki Wilayah yang Menguntungkan Dengan Rentang Benar Rata-rata Indikator yang dikenal sebagai Rentang Benar Rata-Rata (ATR) dapat digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan yang lengkap atau digunakan untuk sinyal masuk atau keluar sebagai bagian dari strategi. Para profesional telah menggunakan indikator volatilitas ini selama beberapa dekade untuk memperbaiki hasil perdagangan mereka. Cari tahu bagaimana cara menggunakannya dan mengapa Anda harus mencobanya. Apa itu ATR Kisaran rata-rata sebenarnya adalah indikator volatilitas. Volatilitas mengukur kekuatan aksi harga. Dan sering diabaikan untuk petunjuk arah pasar. Indikator volatilitas yang lebih dikenal adalah Bollinger Bands. Di Bollinger di Bollinger Bands (2002). John Bollinger menulis bahwa volatilitas yang tinggi menghasilkan rendah, dan volatilitas rendah menghasilkan tinggi. Gambar 1, di bawah, hanya berfokus pada volatilitas, menghilangkan harga sehingga kita dapat melihat bahwa volatilitas mengikuti siklus yang jelas. Seberapa dekat Bollinger Band atas dan bawah pada waktu tertentu menggambarkan tingkat volatilitas harga yang dialami. Kita dapat melihat garis-garis itu mulai cukup berjauhan di sisi kiri grafik dan bertemu saat mendekati titik tengah grafik. Setelah hampir saling bersentuhan, mereka berpisah lagi, menunjukkan periode volatilitas tinggi diikuti oleh periode volatilitas rendah. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dasar-dasar Bollinger Bands.) Bollinger Bands terkenal dan mereka dapat memberi tahu kami banyak tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengetahui bahwa sebuah saham cenderung mengalami peningkatan volatilitas setelah bergerak dalam kisaran sempit membuat saham tersebut layak dimasukkan ke dalam daftar jam perdagangan. Saat pelarian terjadi, saham cenderung mengalami pergerakan tajam. Misalnya, ketika Hansen (Nasdaq: HANS) keluar dari kisaran volatilitas rendah di tengah grafik (ditunjukkan di atas), harga hampir dua kali lipat dalam empat bulan ke depan. ATR adalah cara lain untuk melihat volatilitas. Pada Gambar 2, kita melihat perilaku siklis yang sama di ATR (ditunjukkan di bagian bawah grafik) seperti yang kita lihat dengan Bollinger Bands. Periode volatilitas rendah, yang didefinisikan oleh nilai ATR yang rendah, diikuti oleh pergerakan harga yang besar. Trading Dengan ATR Pertanyaan yang dihadapi pedagang adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari siklus volatilitas. Sementara ATR tidak memberitahu kita ke arah mana pelarian akan terjadi, maka dapat ditambahkan ke harga penutupan dan trader dapat membeli kapanpun harga di hari berikutnya diperdagangkan di atas nilai tersebut. Ide ini ditunjukkan pada Gambar 3. Sinyal perdagangan terjadi relatif jarang, namun biasanya spot breakout points yang signifikan. Logika di balik sinyal ini adalah bahwa setiap kali harga ditutup lebih dari ATR di atas penutupan terakhir, terjadi perubahan volatilitas. Mengambil posisi panjang adalah taruhan bahwa saham akan menindaklanjuti ke arah atas. Tanda Keluar ATR Pedagang dapat memilih untuk keluar dari perdagangan ini dengan menghasilkan sinyal berdasarkan penguraian nilai ATR dari penutupan. Logika yang sama berlaku untuk peraturan ini - bila harga mendekati lebih dari satu ATR di bawah penutupan terbaru, perubahan yang signifikan dalam sifat pasar telah terjadi. Penutupan posisi long menjadi taruhan yang aman, karena saham cenderung masuk dalam kisaran trading atau sebaliknya pada titik ini. (Untuk bacaan terkait, lihat Retracement Atau Pembalikan: Ketahui Perbedaannya.) Penggunaan ATR paling umum digunakan sebagai metode keluar yang dapat diterapkan tidak peduli bagaimana keputusan masuk dibuat. Salah satu teknik populer dikenal sebagai pintu keluar lampu gantung dan dikembangkan oleh Chuck LeBeau. Tempat lampu gantung keluar dari trailing stop di bawah ketinggian tertinggi yang diperoleh stok sejak Anda memasuki perdagangan. Jarak antara tinggi tertinggi dan level stop didefinisikan sebagai beberapa kali ATR. Sebagai contoh, kita bisa mengurangi tiga kali nilai ATR dari tertinggi sejak kita memasuki perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Teknik Trailing-Stop.) Nilai dari trailing stop ini adalah dengan cepat bergerak ke atas sebagai respons terhadap aksi pasar. LeBeau memilih nama lampu gantung karena seperti lampu gantung yang digantung dari langit-langit sebuah ruangan, pintu keluar lampu gantung turun dari titik tinggi atau langit-langit perdagangan kita. ATR Advantage ATRs, dalam beberapa hal, lebih unggul daripada menggunakan persentase tetap karena mereka berubah berdasarkan karakteristik saham yang diperdagangkan, dengan mengenali fakta bahwa volatilitas bervariasi di antara isu dan kondisi pasar. Seiring rentang perdagangan meluas atau berkontraksi, jarak antara harga stop dan closing secara otomatis menyesuaikan dan bergerak ke tingkat yang sesuai, menyeimbangkan keinginan para pedagang untuk melindungi keuntungan dengan keharusan membiarkan saham bergerak dalam kisaran normal. (Untuk lebih lanjut, lihat Metode Logistik Penempatan Berhenti). Sistem pelacak ATR dapat digunakan oleh strategi dari kerangka waktu tertentu. Mereka sangat berguna sebagai strategi perdagangan hari. Dengan menggunakan kerangka waktu 15 menit, pedagang hari menambahkan dan mengurangi ATR dari harga penutupan bar 15 menit pertama. Ini memberikan titik masuk untuk hari itu, dengan berhenti ditempatkan untuk menutup perdagangan dengan kerugian jika harga kembali mendekati penutupan pertama hari itu. Setiap kerangka waktu, seperti lima menit atau 10 menit, bisa digunakan. Teknik ini mungkin menggunakan ATR periode-10, misalnya, yang mencakup data dari hari sebelumnya. Variasi lain adalah dengan menggunakan kelipatan ATR, yang dapat bervariasi dari jumlah pecahan, seperti satu setengah, sampai tiga (di luar itu hanya ada sedikit perdagangan untuk membuat sistem menguntungkan). Dalam bukunya 1990, Day Trading dengan Short-Term Price Patterns dan Opening Range Breakout. Toby Crabel menunjukkan bahwa teknik ini bekerja pada berbagai komoditas dan masa depan finansial. Beberapa pedagang menyesuaikan metodologi gelombang tersaring dan menggunakan ATRs alih-alih persentase bergerak untuk mengidentifikasi titik balik pasar. Dengan pendekatan ini, ketika harga memindahkan tiga ATR dari penutupan terendah, gelombang baru dimulai. Gelombang turun baru dimulai kapan harga bergerak tiga ATR di bawah penutupan tertinggi sejak awal gelombang naik. (Untuk wawasan lebih banyak, lihat Surfing Up With Filtered Waves.) Kesimpulan Kemungkinan alat serbaguna ini tidak terbatas, begitu juga peluang keuntungan bagi trader kreatif. Ini juga merupakan indikator yang berguna bagi investor jangka panjang untuk dipantau karena mereka harus mengharapkan waktu peningkatan volatilitas setiap kali nilai ATR tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Mereka kemudian siap menghadapi apa yang bisa menjadi tumpuan pasar yang bergejolak, membantu mereka terhindar dari panik dalam penurunan atau terbawa dengan kegilaan yang irasional jika pasar semakin tinggi. Bagaimana Menggunakan Indikator ATR di MT4 Oleh Shaun Overton pada 2 Juli 2014 05 : 33: 02 GMT Hai, ini Shaun Overton dengan ForexNews dan OneStepRemoved. Dalam video berdurasi 3 menit ini, Im akan menjelaskan indikator ATR dan cara menggunakannya di MetaTrader 4. Ini muncul secara default di MT4. Jika Anda tidak memiliki akun demo gratis, Anda bisa mengikuti dengan satu dari OANDA dengan mengklik link di bawah video ini. ATR singkatan dari Average True Range. Kisaran atau rentang bar yang benar adalah minus tinggi yang rendah. Jika tinggi sebuah bar adalah 1,3512 dan rendahnya 1,3460, maka kisaran bar adalah 1,3512 minus 1,3460, yaitu 52 pips. ATR ikut bermain saat Anda melihat lebih dari satu bar. 14 adalah periode umum yang digunakan dengan ATR. Apa yang Anda lakukan adalah mengambil rata-rata rentang di antara 14 bar. Mulailah dengan lilin nomor 1, lalu ambil kisaran lilin nomor 2, dan seterusnya sampai 14. Rata-rata rentang itu adalah ATR. ATR berguna karena memberi Anda gambaran tentang berapa banyak pips satu bar yang cenderung bergerak. Pedagang yang ingin memperbaiki harga masuk pesanan mereka harus mempertimbangkan untuk menggunakan limit atau stop entry. Sebuah limit order adalah harga yang lebih baik dari pasar saat ini. Stop order adalah harga yang lebih buruk dari pasar saat ini. Meski kebanyakan pemula mendengar kata berhenti dan berpikir untuk keluar dengan bingung, Anda juga bisa menggunakan stop order untuk masuk. Keuntungan potensial untuk menunggu harga yang lebih buruk adalah harga bisa mengkonfirmasi bias ke arah Anda. Youre memperdagangkan entri yang lebih buruk dengan imbalan kepercayaan diri yang meningkat bahwa langkah tersebut akan berlanjut. Berapa banyak ATR yang digunakan terserah Anda untuk memperbaiki entri. Saya biasanya ingin memulai sekitar 25 dari nilai ATR dan kemudian menyesuaikan ke bawah untuk entri. Menggunakan persentase ATR juga berlaku untuk trading dengan expert advisor, terutama yang keluar. Volatilitas berubah dari waktu ke waktu. Grafik satu jam satu jam mungkin menunjukkan rentang rata-rata rata-rata 15 pips. Enam bulan dari sekarang, ATR bisa melompat sampai 30 pips. Masuk akal untuk menyesuaikan target laba tetap dan menghentikan kerugian dengan volatilitas. Sekali lagi, kebanyakan pedagang dan pemrogram melakukan ini dengan menggunakan kelipatan dari ATR. Jika ATR adalah 15 pips dan Anda menganggapnya sebagai jarak yang masuk akal, maka Anda menggunakan pengganda 1. Jika strategi Anda cenderung menangkap pergerakan yang lebih besar, maka mengalikan ATR dengan 2 mungkin lebih masuk akal. Dengan menggunakan expert advisor untuk menyesuaikan dan menguji kelipatan memberi kesempatan kepada trader untuk melakukan backtest dan melihat kinerja historis. Kebanyakan trader meninggalkan setting default 14 untuk ATR, yang menurut saya salah. Ini adalah kesalahan yang lebih besar lagi jika Anda menggunakan ATR untuk menetapkan target keluar karena 14 bar adalah kerangka waktu yang sangat kecil. Saya lebih suka menggunakan 50 periode ATR karena memperlancar perubahan volatilitas. Saya tidak mencari pengukuran yang tepat. Estimasi kasar dari kisaran ini cukup baik untuk tujuan saya. Anda dapat menemukan ATR di MT4 dengan melihat jendela navigator. Pilih tanda tambah di samping Indikator Khusus, lalu seret dan lepaskan ikon ke bagan Anda. Satu-satunya setting untuk perubahan adalah periode. Terima kasih untuk mendengarkan. Langkah selanjutnya adalah klik link di bawah video ini untuk mendaftar akun demo MT4 gratis dengan OANDA.
No comments:
Post a Comment